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| 研究生： |
廖育琳 |
|---|---|
| 論文名稱： |
區間SETAR模式的建構分析與預測 Interval SETAR modelling and forecasting evaluation |
| 指導教授： | 吳柏林 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
理學院 - 應用數學系 Department of Mathematical Sciences |
| 論文出版年： | 2011 |
| 畢業學年度： | 99 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 48 |
| 中文關鍵詞： | 非線性 、區間軟計算 、門檻自迴歸 、觀光客 、匯率 |
| 相關次數： | 點閱：204 下載：6 |
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雖然傳統線性時間數列在預測上已被廣泛的使用，但是在一般的時間數列中或多或少都會有結構改變(structural changes)的現象，我們往往很難找到一簡單的線性模式來詮釋資料中普遍存在的非線性(nonlinearity)結構，同時隨著模糊理論的興起與區間軟計算(soft computing)的發展，區間預測(interval forecasting)已成為未來研究的重點。本文應用模糊分類法(fuzzy classification)，找出結構改變的位置，藉此發展出非線性的區間門檻自迴歸模式(interval SETAR model)，再以「來臺觀光客人數」與「新臺幣兌美元匯率」作為實例，建構兩種區間門檻自迴歸模式與區間ARIMA模式並比較之，結果顯示兩種非線性的預測效果都比線性模式好。
第一章 前言........................................1
第二章 研究方法.....................................4
2.1門檻自迴歸模式..............................4
2.2模糊隸屬度與模糊熵分類法.....................8
2.3區間ARIMA模式、區間門檻自迴歸模式............10
2.4預測效率評估...............................12
第三章 實證分析-來臺觀光客人數.......................16
3.1資料來源...................................16
3.2以區間型ARIMA模式建構............................18
3.3平均累加模糊熵分類...............................19
3.4以區間型門檻自迴歸模式建構........................22
3.5預測結果比較與分析...............................28
第四章 實證分析-新臺幣兌美元匯率......................30
4.1資料來源........................................30
4.2以區間型ARIMA模式建構............................32
4.3平均累加模糊熵分類...............................33
4.4以區間型門檻自迴歸模式建構........................36
4.5預測結果比較與分析...............................42
第五章 結論........................................44
參考文獻...........................................46
中文部分：
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