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| 研究生： |
林振文 Lin, Jeng Wen |
|---|---|
| 論文名稱： |
連續時間計量方法在台灣經濟實證上的應用：對耐久財消費、非自願儲蓄與匯率決定的研究 |
| 指導教授： |
陳樹衡
Cheng, Shu Heng |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
社會科學學院 - 經濟學系 Department of Economics |
| 論文出版年： | 1994 |
| 畢業學年度： | 82 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 146 |
| 中文關鍵詞： | 隨機微分方程 、隨機測度 、真實離散模型 、耐久財消費 、非自願儲蓄 、匯率 |
| 外文關鍵詞： | stochastic differential equation, random measure, exact discrete model, involutary saving |
| 相關次數： | 點閱：189 下載：0 |
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連續時間計量方法在國外已廣泛被使用於經濟理論的實證上，而國內相關的研究猶付之如闕。本文首先簡述連續時聞計量方法的緣起及其優點；接著介紹其研究方法；最後以此法對耐久財需求、非自願儲蓄及匯率的決定三個主題進行研究。
本文第四章透過消費者耐久財的需求發現，以RMSE為準則時，連續模型所賦予的結構訊息是否優於離散模型，須視經濟現象本身的性質而定。
有關第五章台灣地區非自願儲蓄之研究，其結論可歸納為：即使考慮不同預期行為，Deaton (1977) 所宣稱的非自願儲蓄效果仍不顯著。但隨著產品行銷管道日漸流通等因素，此一效果亦值得有關當局注意。
第六章中筆者修改Frankel & Rodrignez (1982) 之模型，並利用逼近法進行估計。在完全預期的假設下，可以發現模型配適的匯率波動幅度遠大於實際匯率走向。而考慮政府干預後，模型配適情況良好。最後，就樣本後預測準則而言，本章所考慮之模型皆優於VARX(1,2)。
感言
摘要
目錄-----i
表格-----iv
圖例-----vi
第一章 緒論-----1
第一節 緣起-----2
第二節 研究動機-----4
第三節 文獻回顧-----14
3.1 關於研究方法-----14
3.2 實證分析部分-----16
第四節 各章簡介-----17
第二章 連續時間計量模型-----19
第一節 淺論模型設定及估計方式-----19
第二節 隨機干擾項與隨機測度-----22
2.1 隨機測度-----27
第三節 真實離散模型-----29
3.1 封閉模型-----30
3.2 開放模型之處理-----36
第四節 本章架構-----38
第三章 連續時間計量模型的估計-----40
第一節 逼近估計-----40
1.1 逼近估計之有效性-----48
第二節 EDM的估計-----49
2.1 真實高斯估計式-----51
第四章 連續時間計量模型預測能力之比較-----56
第一節 研究動機-----56
第二節 理論背景-----57
第三節 連續時間模型-----59
3.1 模型設定-----59
第四節 離散模型-----66
4.1 模型設定-----66
4.2 反覆最大概似法-----70
第五節 結構訊息之比較-----73
第六節 本章結論-----74
第五章 台灣地區非自願儲蓄行為之研究-----78
第一節 研究動機-----78
第二節 假說-----79
2.1 理論模型推導-----80
第三節 計量模型的導出-----86
第四節 估計、實證結果與討論-----90
4.1 連續時間計量模型估計-----90
4.2 實證結果與討論-----93
4.3 考慮不同預期的影響-----94
4.4 考慮預期利率之影響-----95
第五節 本章結論及研究限制-----96
第六章 連續時間計量方法在匯率決定理論上的應用-----101
第一節 理論架構-----102
1.1 模型設定-----102
第二節 逼近估計及實證結果-----105
2.1 逼近估計-----105
2.2 實證結果及說明-----106
第三節 加入政府干預-----107
3.1 政府干預模型之實證結果及說明-----109
第四節 預測能力比較-----112
4.1 本章結論及研究限制-----114
參考文獻-----128
表格
3.1 Bergstrom (1966)模擬結果-----42
3.2 逼近估計方程式-----47
4.1 RMSE比較結果-----75
4.2 傢俱類耐久財樣本後預測-----75
4.3 汽車和摩托車類耐久財樣本後預測-----76
4.4 其他耐久財樣本後預測-----76
4.5 反覆最大概似法估計結果-----77
4.6 非線性NLS估計結果-----77
5.1 Deaton's預期方式-----94
5.2 E1's預期方式-----97
5.3 E2's預期方式-----97
5.4 E3's預期方式-----97
5.5 p<sup>*</sup><sub>t</sub>為recursively AR(1)-----97
5.6 p<sup>*</sup><sub>t</sub>為p<sub>t-1</sub>-----99
5.7 Er'1的預期形式-----99
5.8 Er'2的預期形式-----99
5.9 Er'3的預期形式-----100
6.1 不存在政府干預模型-----07
6.2 政府干預模型-----110
6.3 預測能力比較-----113
6.4 預測能力比較-----114
6.5 各變數的資料來源及定義-----116
6.6 樣本內配適-----120
6.7 樣本內配適-----121
6.8 樣本內配適-----122
6.9 樣本內配適-----123
6.10 樣本內配適-----124
6.11 樣本內配適-----125
6.12 樣本內配適-----126
6.13 預測能力比較-----127
圖例
1.1 經濟變數的連續性-----10
2.1 對等空間觀測值-----21
4.1 經濟變數的過度反應-----63
5.1 真實儲蓄率及Deaton's模型配適結果-----98
6.1 實際匯率走勢及模型配適圖-----117
6.2 政府干預模型下實際匯率走勢及模型配適圖-----118
6.3 實際匯率水準和模型2配適的匯率水準-----119
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