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| 研究生： |
許怡隆 |
|---|---|
| 論文名稱： |
線性與非線性時間數列－單根檢定量之研究 |
| 指導教授： |
汪義育
林金龍 |
| 學位類別： |
博士
Doctor |
| 系所名稱： |
商學院 - 國際經營與貿易學系 Department of International Business |
| 論文出版年： | 2000 |
| 畢業學年度： | 88 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 91 |
| 相關次數： | 點閱：276 下載：27 |
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封面頁
證明書
致謝詞
目錄
圖表目錄
第一章 緒論
第一節 研究動機
第二節 研究大綱與本文之貢獻
第二章 模型設定、參數估計與單根檢定量 SIZE
第一節 前言
第二節 單根檢定量
2.1 PT$、MPT$ 與 TDK-AR 檢定量
2.2 ADF-GLS 與 M-GLS 檢定量
2.3 PSL 與 PSLH 檢定量
第三節 影響單根檢定量 SIZE 因素之分析
3.1 序列相關修正與 AR(1) 係數估計對單根檢定量 SIZE 的影響
3.2 參數不對性對單根檢定量 SIZE 之影響
3.3 長期變異數估計對修正統計量 SIZE 之影響
第四節 單根檢定量 SIZE 之比較
4.1 模擬分析之模型設定
4.2 單根檢定量之 SIZE 模擬結果分析
附錄
第三章 效率估計與單根檢定量檢定力之研究
第一節 前言
第二節 效率估計與單根檢定量檢定力之關係
2.1 單根檢定模型設定與參數估計效率
2.2 參數估計效率對單根檢定量檢定力之影響
第三節 單根檢定量檢定力之比較
3.1 模擬分析之模型設定
3.2 干擾項無序列相關模型之模擬結果分析
3.3 干擾項為 AR(1) 序列相關模型之模擬結果分析
第四章 馬可夫轉換模型下單根檢定量檢定力之關係
第一節 前言
第二節 馬可夫轉換單根模型
2.1 馬可夫轉換單根模型之設定
2.2 馬可夫轉換單根模型之特性
第三節 ADF單根檢定量檢定力之分析
3.1 模擬分析之模型設定
3.2 ADF 檢定量之檢定力分析
第四節 馬可夫轉換單根模型之單根檢定量
4.1 馬可夫轉換單根模型之估計
4.2 模擬分析之模型設定
第五章 結論