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| 研究生： |
曹壽民 CAO,SHOU-MIN |
|---|---|
| 論文名稱： |
聯立模型在證券市場之認定與估計 |
| 指導教授： |
楊華勝
YANG,HUA-SHENG |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 統計學系 Department of Statistics |
| 論文出版年： | 1990 |
| 畢業學年度： | 78 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 80 |
| 中文關鍵詞： | 聯立模型 、證券市場 、認定 、評估 、台灣股市 、均衡市場 |
| 相關次數： | 點閱：190 下載：0 |
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臺灣股市在最近三年中, 股價已有數次暴漲暴跌的大波動, 致使投資人不知其內因而
無所措。大體而言, 股價之波動主要決定於供需之關系, 任何影響供需變化之因素皆
能影響股價之價位, 一般股票供需模型之論文, 通常將模型設定為均衡市場, 然而均
衡模型在理論上有一先決的基本條件, 即市場價格須充分發揮, 依市場供需情況自動
調整市場價格, 而國內股票市場過去因受5%漲跌停與今7%漲跌停的限制, 再加上市場
上資訊傳遞不足可能處於失衡狀態。因此本文將使用價格未能充分調整的失衡模型來
估計, 在估計過程中, 將會估計出一組統計量來判斷此聯立模型是否失衡。
本文以二段最小平方法來估計, 不僅在估計中考慮了相互決定的內生變數, 亦可避免
使用普通最小平方法估計時, 產生解釋變數與誤差項之間并非線性無關而產生估計偏
誤。由估計出來聯立模型系數, 經過公式運算, 以模擬的方式, 可以判斷出臺灣股票
市場是屬於均衡市場? 抑或為失衡市場?
文中共分六章, 第一章緒論, 將研究方法與內容作一簡介, 第二章為文獻回顧, 將國
內以往有關股市的論文, 作一回顧, 第三章為失衡模型, 將模型之發展與設立作一敘
述, 第四章為資料來源, 第五章為實證結果與分析, 第六章為結論。
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