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| 研究生： |
周幼珍 |
|---|---|
| 論文名稱： |
廻歸模型中自變數具有測量誤差時係數估計式之探討 無 |
| 指導教授： | 陳超塵 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 統計學系 Department of Statistics |
| 論文出版年： | 1980 |
| 畢業學年度： | 68 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 74 |
| 中文關鍵詞： | 無 |
| 相關次數： | 點閱：187 下載：0 |
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無
第一章 緒論1
第一節 研究目的1
第二節 研究方法3
第三節 重要名詞定義與一種運算的介紹4
第二章 完全訊息最槪估計式及其特性7
第一節 模型的解說及假設8
第二節 完全訊息最槪估計式的導出10
第三節 完全訊息最槪估計式的特性19
第三章 三段最小平方估計式及其特性30
第一節 誤用三段最小平方法的影響31
第二節 三段最小平方估計式的導出34
第三節 三段最小平方估計式的特性35
第四章 一般化最小平方估計式及其特性52
第一節 根據約簡式求得估計式53
第二節 根據結構式求得估計式55
第三節 兩個定理56
第五章 3SLSE與FlMLE的比較59
第一節 小樣本時估計式間的異同59
第二節 大樣本時估計式間的異同62
第六章 結論67
參考書目70
書籍部分：
R-1陳超塵 統計學原理，第十三章
R-2 Anderson, T. W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis.
R-3 Graybill, F. A. Introduction to Matrices with Applications in Statistics.
R-4 Dhrymes, P. J. Econometrics: Statistical Fundations and Applications.
R-5 Kendall, M. G. The Advanced Theory of Statistics. Stuart, A. Vol. II, Chapter 18.
R-6 Theil, H. Principles of Econometrics, Chapter 10.
論文部分
R-7 Chow, G. C. A Comparison of Alternative Estimators for Simultaneous Equations.
Econometrica, Vol. 32, 1964.
R-8 Dhryms, P. J. Small Sample and Asymptotic Relations between Maximum Likelihood and Three-Stage Least Squares Estimators.
Econometrica, Vol. 41, 1973.
R-9 Ferguson, T. S. A Method of Generating Best Asymptotically Normal Estimators with Applications of Bacterial Densities. A. M. S. Vol. 29, 1958.
R-10 Geraci, V. J. Estimation of Simultaneous Equation Models with Measurement Error.
Econometrica, Vol. 45, 1977.
R-11 Goldberger, A. S. Maximum-Likelihood Estimation of Regress ions Containing Unobservable Independent Variables.
International Economic Review, Vol. 13, 1972.
R-12 Hausman, J. A. An Instrumental Variables Approach to Full Information Estimator.
Econometrica, Vol. 43, 1975.
R-13 Hausman, J. A. Errors in Variables in Simultaneons Equation Models.
Journal of Econometrics, Vol. 5, 1977.
R-14 Hsiao, C. Identification and Estimation of Simultaneous Equation Models with Measurement Error.
International Economic Review, Vol. 17, 1976.
R-15 Mann, H. B. On Stochastic Limit and Order Wald, A. Relationships. A. M. S. Vol. 14, 1943.
R-16 Mann, H. B. On the Statistical Treatment of Linear Stochastic Difference Equations.
R-17 Rothenberg, T. J. Efficient Estimation of Simultaneous Leenders, C. T. Equation Systems.
Econometrica, Vol. 32, 1964.
R-18 Sargan, J. D. The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables.
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R-19 Zellner, A. Estimation of Regression Relationships Containing Unobservable Independent Variables. International Economic Review, Vol. 11, 1970.
R-20 Zellner, A. Three-Stage Least Squares: Simultaneous Theil, H. Estimation of Simultaneous Equations.
Econometrica, Vol. 30, 1962.
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