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| 研究生： |
王佩文 |
|---|---|
| 論文名稱： |
死亡率模型之改善―以Lee-Carter與Reduction Factor模型為例 |
| 指導教授： | 黃泓智 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 風險管理與保險學系 Department of Risk Management and Insurance |
| 論文出版年： | 2007 |
| 畢業學年度： | 95 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 67 |
| 中文關鍵詞： | 長壽風險 、死亡率模型 、Reduction Factor 、Lee-Carter |
| 相關次數： | 點閱：306 下載：220 |
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回顧二十世紀的歷程，我們可以看到人類在壽命上的一大進步，認為壽命的延長是人類的最大勝利；但是此壽命延長現象卻視為未來社會中的最主要的挑戰與風險。台灣在1993年六十五歲以上的老年人口比例已突破7%，正式步入聯合國所定義的「高齡化社會」，也正式面臨長壽風險（Longevity Risk）的問題。人口老化所帶來的衝擊，不只是提高工作人口的負擔，它同時也增加政府的養老給付和醫療保險支出，影響社會經濟安全，因此對於未來人口推估的死亡率模型所扮演角色日益重要。本研究以移動平均法和主成分分析兩種不同方式討論不同國家的死亡率變化情形，而後分析廣為人所用的Lee-Carter模型及Reduction Factor模型不足之處，並針對此兩模型不完善部分加以調整改進，建構出適合台灣死亡率的預測模型。
第一章 緒論……………………………………………………………3
第一節 研究動機與目的……………………………………………3
第二節 研究範圍與內容……………………………………………5
第二章 文獻回顧及死亡率模型之介紹………………………………7
第一節 靜態死亡率模型……………………………………………7
第二節 動態死亡率模型……………………………………………9
第三章 各國死亡率探討及Lee-Carter模型之改善………………12
第一節 前言…………………………………………………………12
第二節 各國死亡率情形―移動平均法……………………………13
第三節 各國死亡率情形―主成分分析法…………………………18
第四節 Lee-Carter模型之改善…………………………………32
第四章 線性Reduction Factor模型之實証研究……….………45
第一節 CMI原始RF模型與線性RF模型……………………….…45
第二節 不同權重的線性RF模型…………………………….……47
第三節 高年齡層線性RF模型…………………….………………60
第四節 三次方的RF模型……………………………………………65
第五章 結論與建議………………………………………………..…68
第一節 結論與建議………………………………………………68
Continuous Mortality Investigation Report No.10(1990), Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries.
Continuous Mortality Investigation Report No.17(1999), Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries.
Continuous Mortality Investigation Report No.15(2005), Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries.
Continuous Mortality Investigation Report No.25(2007), Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries.
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