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| 研究生： |
丁冠光 Ting, Kuan-Kuang |
|---|---|
| 論文名稱： |
資訊系統在銀行利率風險管理應用之研究 The Application of Information Systems on The Interest Rate Risk Management of Banks |
| 指導教授： |
周宣光
Shrane, Koung-Chou 殷乃平 Norman Yin |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 資訊管理學系 Department of Management Information System |
| 論文出版年： | 1996 |
| 畢業學年度： | 84 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 101 |
| 中文關鍵詞： | 管理資訊系統 、銀行利率風險管理 、利率風險 |
| 外文關鍵詞： | Management Information System (MIS), Interest rate risk management, Interest rate risk |
| 相關次數： | 點閱：160 下載：0 |
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銀行的利率風險管理是資產負債管理中相當重要的課題，尤其是隨著金融自由化與國際化的發展，同業市場競爭日漸激烈，使銀行利差縮小，獲利能力大不如前，因此如何管理利率風險，避免利率波動對銀行淨值與獲利能力的影響對銀行而言將更形重要。而資訊科技在企業的應用，已從以往輔助性的角色漸漸轉變為增加企業競爭優勢的策略武器。雖然我國金融業引進電腦科技於日常業務處理已有二十年了，但後檯管理作業仍以人工處理為主，如何利用管理資訊系統更有效率的提供相關訊息，已成為各銀行面臨的迫切課題。
然而國內雖有一些資產負債管理資訊系統相關的研究，唯對銀行利率風險管理方面的著墨並不深入；也有些關於銀行利率風險管理相關的文獻，但還沒有專門針對銀行利率風險管理結合管理資訊系統方面的探討。所以本文試圖由此方向出發，建立一銀行利率風險管理資訊系統架構，並運用實際銀行的資料於雛型系統上，發現利用銀行利率風險管理資訊系統，將可更有效率的提供相關訊息，並可將計算複雜、具技術性且專門的利率風險衡量方法及避險工具操作模型納入系統中，增加銀行利率風險管理的效率與效能。
The interest rate risk management is a very important element in the bank Asset Liability Management(ALM). As the higher degree of deregulation and internationalization of financial environment, bank interest rate spread is compressed and the profit is decreased. Interest rate risk management becomes even more important for banks to maximize its net worth or total profit. The advance of information technology(IT) in business has become one of the most important strategic weapon to increase the business competitive edge. Although there have more than 20 years experience of IT on local financial institution, IT has seldom been used to the decision making levels. So, in the near future, how to apply management information systems(MIS) to help bank management has become a major concern.
In the past, the research on the bank asset liability management system was less emphasis on the application of MIS on the interest rate risk management. This paper provides a bank interest rate risk management system framework which can help the bank managers to assess the interest rate risk. Finally, a bank's historical data was used to evaluate the prototype system, and the result shows that the prototype system could improve the bank interest rate risk management.
第一章 緒論-----1
第一節 研究背景與動機-----1
第二節 研究目的與範圍-----2
第三節 研究方法與研究流程-----3
第四節 研究架構-----5
第二章 文獻探討-----6
第一節 商業銀行利率風險管理相關課題-----6
壹. 商業銀行經營業務概述-----6
貳. 商業銀行利率風險概述-----7
參. 銀行利率風險管理內涵-----8
第二節 銀行利率風險管理模式-----11
壹. 銀行利率風險評估模式-----11
貳. 銀行利率風險避險模式-----25
第三節 利率風險避險工具-----29
壹. 資產負債表內操作-----29
貳. 衍生性金融商品-----30
第四節 管理資訊系統在銀行的應用-----37
壹. 銀行業管理資訊系統的需求-----37
貳. 國內銀行業利率風險管理資訊化現況-----39
第三章 銀行利率風險管理資訊系統規劃及分析-----41
第一節 需求分析-----41
第二節 系統功能分析-----44
第三節 銀行利率風險管理資訊系統架構-----48
第四章 雛型系統的建立-----52
第一節 雛型系統架構-----52
第二節 模式分析-----53
第三節 資料分析-----56
第四節 雛型系統功能-----58
第五節 使用者界面的開發-----60
第五章 雛型系統實例應用-----62
第一節 資料來源與分析-----62
第二節 實例應用-----64
第三節 結果分析-----70
第六章 結論與未來研究建議-----75
第一節 結論-----75
第二節 未來研究建議-----76
參考文獻-----78
附錄-----83
附錄一 模擬A銀行操作系統結果-----83
附錄二 利率期貨避存續期間缺口結果-----85
圖次
圖1.1 系統發展研究的過程-----4
圖1.2 本論文架構流程圖-----5
圖2.1 資產負債管理委員會(ALCO)-----9
圖2.2 免疫策略的淨值和利率的關係-----15
圖2.3 存續期間與凸性係數預估價比較圖-----23
圖2.4 銀行資訊化的三個層次-----37
圖3.1 銀行利率風險管理內容-----42
圖3.2 銀行利率風險管理資訊系統功能圖-----45
圖3.3 銀行利率風險管理資訊系統圖-----49
圖4.1 雛型系統圖-----52
圖4.2 雛型系統流程-----59
圖4.3 計算淨值存續期間缺口程序-----59
圖4.4 計算淨利息收益存續期間缺口程序-----60
圖4.5 計算價格敏感性模型程序-----60
圖5.1 雛型系統主畫面-----64
圖5.2 選擇欲衡量利率風險的時間畫面-----65
圖5.3 雛型系統衡量淨值缺口畫面-----65
圖5.4 雛型系統衡量淨利息收益缺口畫面-----65
圖5.5 使用者選擇避險工具-----68
圖5.6 系統建議最適避險部位-----69
圖5.7 雛型系統報表查詢功能-----69
圖5.8 銀行資產負債及期貨利率-----72
圖5.9 國庫券期貨避淨利息收益缺口結果-----73
圖5.10 公債期貨避淨利息收益缺口結果-----73
圖5.11 國庫券期貨避淨值缺口結果-----74
圖5.12 公債期貨避淨值缺口結果-----74
表次
表2.1 商業銀行資產負債表-----6
表2.2 銀行缺口管理的操作策略-----12
表2.3 標準化缺口釋例-----13
表2.4 銀行利率風險衡量工具的優缺點比較-----25
表2.5 資產負債配置模式-----26
表2.6 利率選擇權的種類-----32
表2.7 金融交換的種類-----33
表2.8 金融交換信用缺口釋例-----34
表2.9 衍生性金融商品的優缺點-----36
表2.10 銀行業管理資訊系統的需求-----38
表2.11 資產負債管理資訊系統機能分類表-----38
表3.1 利率風險管理需求－功能對映表-----44
表4.1 銀行資產負債科目分類-----56
表5.1 A銀行83年9月的生利資產和付息負債部位-----66
表5.2 避險結果分析-----71
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