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研究生： 許聰銘
論文名稱： 投資組合保險策略研究 : 兼論複製性展權之應用
指導教授： 胡聯國
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 商學院 - 國際經營與貿易學系
Department of International Business
論文出版年： 1991
畢業學年度： 79
語文別： 中文
論文頁數： 93
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    • 圖次 三
    表次 四
    第一章 緒論……………………1
    第一節 研究背景與動機……………………1
    第二節 研究目的……………………2
    第三節 研究內容與架構……………………3
    本章註釋……………………5
    第二章 組合保險之相關理論……………………6
    第一節 組合保險之理論基礎……………………6
    第二節 組合保險之適用性……………………11
    第三節 使用組合保險之投資人特性……………………13
    本章註釋……………………16
    第三章 組合保險之運用策略……………………17
    第一節 固定比例策略……………………17
    第二節 歐式賣權與買權策略……………………20
    第三節 複製性賣權策略--股票與現金之複製……………………23
    第四節 其他複製性賣權策略--股價指數與期貨之複製……………………28
    第五節 複製性展權策略……………………32
    本章註釋……………………36
    第四章 實證研究……………………38
    第一節 實證的方法與架構……………………38
    第二節 研究之對象與範圍……………………48
    第三節 實證結果與分析……………………53
    本章註釋……………………61
    第五章 結論興建議……………………81
    第一節 結論……………………81
    第二節 後續研究方向……………………84
    本章註釋
    參考文獻……………………90

    1. 李存修，“投資組合保險之理論基礎",國立台灣大學管理學院Working paper , No. 8901 ，民國七十七年。
    2. 林筠，“投資組合保險之策略與績效"台北市銀月刊，第二十二卷，第五期，頁2-10 。
    3. 金國隆，“投資組合保險理論與實證研究",台灣大學商學研究所未出版碩士論文，民國七十九年六月。
    4. 楊素惠， “投資組合保險策略之執行績效研究",台灣大學商學研究所未出版碩士論文，民國七十九年六月。
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