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| 研究生： |
伍忠賢 |
|---|---|
| 論文名稱： |
可轉讓定期存單市場模型 |
| 指導教授： | 高明瑞 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
社會科學學院 - 經濟學系 Department of Economics |
| 論文出版年： | 1985 |
| 畢業學年度： | 73 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 97 |
| 相關次數： | 點閱：156 下載：0 |
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序一
目錄二
圖表目次四
第一章 導論1
第二章 CD與銀行的負債管理3
第三章 中美CD的展望與影響
第一節 CD的未來展望（美國）11
第二節 台灣的CD市場16
第三節 CD的影響19
第四章 實證的回顧與探討
第一節 兩種研究途徑23
第二節 實證模型回顧24
第三節 可能的變數35
第五章 CD市場--台灣的實證
第一節 實證設計的基本問題39
第二節 實證分析43
第三節 結論71
第六章 結論與建議
第一節 結論77
第二節 今後研究的方向79
附錄一 資料轉換的方法81
附錄二 Chow Test & Demonthlity 86
圖表目次
圖 2 — 1 傳統的規劃流程5
圖 2 — 2 負債管理的規劃流程6
圖 3 — 1 台灣CD的發行額18
圖 3 — 2 產品生命週期19
圖 4 — 1 CD的可貸資金模型37
圖 5 — 1 本章實證的流程44
圖 5 — 2 方格搜索45
圖 5 — 3 Responses to different impulses, plot of responses of RCD 68
圖 5 — 4 Responses to different impulses, plot of responses of CDNET(1) 69
圖 5 — 5 Responses to different impulses, plot of responses of CDNET(2) 70
表 3 — 1 台灣CD發行額／GNP 19
表 5 — 1 變數與其代號47
表 5 — 2 供需函數的價（格）與（數）量變數48
表 5 — 3 S1 , S2和S3的OLS結果49
表 5 — 4 在S1 , S2和S3三種情況下，D1以OLS & 2 SLS估計的結果50
表 5 — 5 在S1 , S2和S3三種情況下，D2以OLS & 2 SLS估計的結果51
表 5 — 6 在S1 , S2和S3三種情況下，D3以OLS & 2 SLS估計的結果52
表 5 — 7 OLS和2SLS的Var-Cov Matrix LN Determinants 54
表 5 — 8 樣本外預測能力比較58
表 5 — 9 結構變動檢定結果62
表 5 — 10 S2 類結構變動檢定結果63
表 5 — 11 十個自變數對供需因變數的影響方向66
一、中文部分
1.李庸三著，「我國之貨幣市場」（上）（下），貨幣金融月刊4 , 5 , 71年9月, 10月。
2.李光輝著，「台灣貨幣市場資金供求分析」，台北：台大經濟研究所碩士論文，68年7月。
3.林麗珠著，「我國貨幣市場的發展與銀行的作法」，台北市銀行月刊，12卷12期，P41～48。
4.林美華著，銀行負債管理之研究，台北：政治大學財政研究所碩士論文，68年6月。
5.查復生著，「美國CD發展之過程及其現狀」，台灣經濟金融月刊，66年8月， P25～28。
6.徐彩秋著，「美國一九八○年解除金融機構管制及通貨管法案」之沿革及影響，央銀季刊，16卷2期，P18～44。
7.梁國樹和侯金英著，「我國金融制度與金融政策」，自由中國之工業，61卷4期，73年4月，P 1～21。
8.陳師孟著，我國商業本票市場對貨幣供給之影響，台北市票券金融事業協會。
9.Goodfiend , Marvin，蔡有財譯，「美國金融創新的原因及其影響」，台北市銀行月刊，13卷9期，P22～38。
10.黎萬灝著，商業銀行資金管理之研究，台北：政大企業管理研究所碩士論文，69年。
11.葉炳宏著，恒常所得、臨時所得與家計部門之金融儲蓄--台灣之實證分析，台大經濟研究所碩士論文，71年。
12.何瑞坤著，銀行資產與負債管理論--兼述最新之研究發展趨勢，台北市銀行經濟研究室經濟研究叢書第十種，65年4月。
二、英文部分
1. Cohan, Sandrd B. “The Determinants of Supply and Demand for Certificates of Deposit”, Journal of Money, Credit and Backing 5(1) (Feb. 1973) ,p100-112.
2. Crosse, Howard D. and George H. Hermpel, Management Policies for Commercial Bank, New Jersey: Prentice-Hall Inc Press, 1973.
3. Harvey, A C, The Econometric Analysis of Time Series, 台北：華泰圖書文物公司， 72年一版。
4. Elliott, J. Walter and Jerome R. Baier “Econometric Models and Current Interest Rates : How Well Do They Predict Future Rates?” ,Journal of Finanie Vol 34 No. 4 (Sep 1979), p975-986.
5. Havrilesky, Thomes M. and John T. Boorman, Current Perspectives in Banking, Illinois : AHM Publishing Co. Press, 1976.
6. Jidd. John P, “Competition Between the Commercial Paper Market and Commercial Banks”, FRB San Francisco (Winter 1979) Economic Review pp 39-52.
7. Reed, Edward W. etc, Commercial Banking, Illinois, AHM Publishing Co, Press, 1972.
8. Roley, V. Vance, “ Forecasting Interest Rates with a Structural Model”, Journal of Portfolio management (Spring 1982), pp 53-63.
9. Slovin, Myron B. and M.E. Sushka, “ An Economic Model of the Market for Negotiable Certificate of Deposit”, Journal of Monetary Economics (Oct. 1979), p551-568.
10. Santomero, ANThony M. , “Modeling the Banking Firm A Survey,” JMCB, (Nov 1984), Part , pp 576-602.
11. Vandaele, Walter, Applied Time Series and Box-Jenkins Models, 台北:双葉書局，73年。
12. Villegas, Daniel J. “ An Analysis of the lmpact of Interest Rate Ceiling”, The Journal of Finance 37(4) (Sep 1982) pp 941-954.
13. Waung, Wayne Y Y, “ Income and Price Fluctuations In The Taiwan Economy : A Vector Autoregressive Model Approach”, Ph D dissertation
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