第一章 導論-----1

第二章 研究方法-----3
第一節 光譜分析-----5
第二節 VAR模型及區塊因果關係檢定-----8
第三節 單根檢定-----14

第三章 實證研究-----16
第一節 資料處理-----16
第二節 實證步驟-----18
第三節 實證結果-----19

第四章 結論與建議-----44

參考文獻-----48

表3.1.1 各產業B股上市公司生產項目一覽表-----16
表3.1.2 大陸各公司平均一週之交易日-----17
表3.1.3 大陸各產業每日交易家數報酬率之變異數-----17
表3.1.4 不同交易時期平均交易家數一覽表-----17
表3.1.5 大陸各產業各時期差補日數一覽表-----18
表3.3.1 日資料落後階次檢定-----20
表3.3.2 週資料落後接次檢定-----21
表3.3.3 食品業各時期大陸交易日一覽表-----30
表3.3.4 日資料外生性檢定-----31
表3.3.5 週資料外生性檢定-----32
表3.3.6 因果關係檢定-----34
表3.3.7 排除性檢定-----36
表4.1 大陸股報酬率、台灣股報酬率、中國概念股報酬率週期性領先落後關係一覽表-----44
表4.2 兩岸同產業互補替代關係一覽表-----45
表4.3 兩岸橡膠業、食品業、紡織業、電器電纜業大陸股報酬率、台灣股報酬率、中國概念股報酬率關連性一覽表-----46

圖文3.1 日資料電器電纜業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關性-----22
圖文3.2 週資料電器電纜業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關性-----23
圖文3.3 日資料紡織業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT7和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關性-----24
圖文3.4 週資料紡織業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相魚及相關性-----25
圖文3.5 日資料橡膠業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關-----26
圖文3.6 週資料橡膠業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關性-----27
圖文3.7 日資料食品業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關性-----28
圖文3.8 週資料食品業大陸股超額報酬ECC、台股超額報酬率ETT和中國概念股超額報酬率ETC兩兩變數之間的相角及相關性-----29
圖文3.9 日資料橡膠業衝擊反應函數-----39
圖文3.10 週資料橡膠業衝整反應函數-----39
圖文3.11 日資料紡織業衝擊反應函數-----40
圖文3.12 週資料紡織業衝擊反應函數-----40
圖文3.13 日資料電器電纜業衝擊反應函數-----41
圖文3.14 週資料電器電纜業衝擊反應函數-----41
圖文3.15 日資料食品業衝擊反應函數-----42
圖文3.16 週資料食品業衝擊反應函數-----43