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| 研究生： |
陳信忠 Chen, Shung Chung |
|---|---|
| 論文名稱： |
台灣地區經常帳的實證研究－VAR模型的應用 The emperical research of current account in Taiwan - the application of the VAR model |
| 指導教授： |
曹添旺
Tsaur, Tian Wang |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
社會科學學院 - 經濟學系 Department of Economics |
| 論文出版年： | 1994 |
| 畢業學年度： | 82 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 58 |
| 中文關鍵詞： | 經常帳 、向量自迴歸模型 、因果關係檢定 、衝擊反應 、預測誤差分解 、匯率 、消費節約 |
| 外文關鍵詞： | Forecast error variance decomposition |
| 相關次數： | 點閱：133 下載：0 |
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本文是探討管理浮動匯率時期（1978年第三季至1993年第三季），台灣地區經常帳盈餘發生的原因，同時考慮匯率因素、貨幣市場及商品與勞務市場吸納的情況。利用兩個向量自迴歸模型，分別納入：(1)匯率、利率、經常帳、消費節約及貨幣供給，(2)匯率、利率、經常帳、財政盈餘及貨幣供給，藉由因果關係檢定、預測誤差分解、及衝擊反應，分析經常帳失衡的原因。
實証結果指出：台灣地區經常帳盈餘，深受匯率、財政盈餘及消費節約的影響，這個結論與我國低估幣值與出口拓展的政策一致。且經常帳盈餘並不能夠顯著的影響貨幣供給，這個結論與央行沖銷的措施一致，其目的無非是要隔離國外部門影響國內貨幣。足見自由化的匯率政策，不但讓匯率反應出合理的水準值，同時可追求獨立的貨幣政策，配合著獎勵投資、消費及增加公共支出，增加國內吸納，藉以減少鉅幅的經常帳盈餘。
謝辭
摘要
目錄-----i
表格-----ii
圖例-----iii
第一章 緒論-----1
1.1 研究動機與目的-----1
1.2 研究範圍-----2
1.3 論文架構-----3
第二章 國際收支文獻的回顧-----4
2.1 理論概述、限制及應用-----4
2.1.1 彈性分析法(Elasticity Approach)-----5
2.1.2 吸納法(Absorption Approach)-----6
2.1.3 貨幣法(Monetary Approach)-----8
2.2 國內外相關的文獻概述-----10
第三章 實證分析-----14
3.1 實證模型與資料處理-----14
3.2 Granger因果關係檢定-----21
3.3 預測誤差分解-----27
3.4 衝擊反應-----31
第四章 結論-----41
附錄A 資料定義-----43
附錄B 兩變數因果關係檢定表-----45
表格
3.1 變數單根檢定結果彙整表-----17
3.2 變數落後階次概似比率表（消費節約）-----19
3.3 變數落後階次概似比率表（財政盈餘）-----20
3.4 兩變數因果關係檢定表（消費節約）-----24
3.5 兩變數因果關係檢定表（財政盈餘）-----24
3.6 區塊排除性檢定表（消費節約）-----25
3.7 區塊排除性檢定表（財政盈餘）-----26
3.8 VAR模型之預測誤差分解（消費節約）-----29
3.9 VAR模型之預測誤差分解（財政盈餘）-----30
B.1 兩變數因果關係檢定表（消費節約）-----45
B.2 兩變數因果關係檢定表（財政盈餘）-----46
圖例
3.1 匯率對其他變數的衝擊反應圖（消費節約）-----33
3.2 經常帳受其他變數的衝擊反應圖（消費節約）-----34
3.3 利率受其他變數的衝擊反應圖（消費節約）-----35
3.4 貨幣受其他變數的衝擊反應圖（消費節約）-----36
3.5 匯率對其他變數的衝擊反應圖（財政盈餘）-----37
3.6 經常帳受其他變數的衝擊反應圖（財政盈餘）-----38
3.7 利率受其他變數的衝擊反應圖（財政盈餘）-----39
3.8 貨幣受其他變數的衝擊反應圖（財政盈餘）-----40
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