本文沿襲事件研究法的精神，首次將有無資訊的分類帶入漲跌幅限制的實證研究中。過去的文獻對於漲跌幅限制的效果，一直無法在理論或者實證上得到一致的結論，綜觀正反論辯，投資人對於資訊能否理性反應到股價上，是雙方交鋒的重點，因此假若能將造成漲跌幅事件背後的資訊本質釐清，將有助於吾人了解漲跌幅限制真正的影響。

本文利用個股的公開消息定義漲跌停事件的資訊本質，觀察漲跌停事件前後二十四小時股價、波動性與週轉率的變化，結果比較支持漲跌幅限制可以抑制過度反應的說法，不過漲跌幅限制卻在漲跌停板的前後，均造成較大的波動性與週轉率。此外，有資訊的漲跌停事件與沒有資訊的漲跌停事件，兩者的差異不如推論明顯，可能原因是存在本文無法捕捉的私有資訊。

一、中文文獻
1. 丁誌魰，「股價漲跌限幅緊縮對我國股市的影響」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國七十八年。
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4. 李文良，「股價漲跌幅限制對穩定股價的影響」，中央大學產業經濟研究所未出版碩士論文，民國七十八年。
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6. 林志強，「股價漲跌限幅措施、政經環境變遷暨股價行為關聯性之探討」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國七十九年。
7. 邱美娟，「漲跌幅限制、過度反應及資訊不對稱」，中央大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十五年。
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12. 徐則謙，「價格設限對台灣股票市場交易量、波動性及均衡價格形成的影響」，政治大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國八十八年。
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14. 唐正杰，「台灣股票市場漲跌幅度限制對股價穩定效果之研究：失衡模型之應用」，政治大學經濟研究所未出版碩士論文，民國八十二年。
15. 陳建中，「股價漲跌幅限制對事件研究影響之模擬分析」，台灣大學會計研究所未出版碩士論文，民國八十一年。
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二、英文文獻
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