本論文之研究動機與目的為探討CDS指數市場中，信用違約交換(CDS)市場交易制度、集中清算的進程與未來發展方向及信用違約交換(CDS)利差市場報價之價格評價方法等，並透過CDS金融市場風險實證研究分析結果，來檢視及比較分析各指數之風險屬性，發展CDS指數之市場風險限額授權評估模式及其風險管理機制、信用風險管理風險衡量及風險控管重點、流動性風險分析及其風險管理機制等，並提出研究結論及建議。

(一)中文文獻
1.黃達業 譯 ，John C. Hull原著，”選擇權、期貨與其他衍生性商品 ”，普林斯頓 ，民國93年。
2.儲蓉，”信用衍生性金融商品 ” 台灣金融研訓院，民國96年
3.”我國銀行資本適足率計算規定 ” 台灣金融研訓院，民國96年
4.黃嘉斌 譯，Frank J. Fabozzi 原著 ”固定收益商品 最新收益分析與統計的技巧”，寰宇，民國97年
5.台灣證券交易所，”證券商自有資本適足比率進階計算法 ”， 民國100年
6. ”證券商使用模型管理作業細則 ”，民國96年
7. ”證券商風險管理機制自行檢查表 ”， 民國 93 年
8. ”證券商風險管理實務守則 ”， 民國 98 年

(二)英文文獻
1.Flesaker Bjorn, Madhu Nayakkankuppam, Igor Shkurko, 2009, ” The Bloomberg CDS Model”, Bloomberg.
2.KakodkarAtish, Stefano Galiani, Jon G. Johnson and Alberto Gallo, 2006,”Credit Derivatives Handbook Vol.1 ”, Merrrill Lynch.
3.Leeming Matthew, Arup Ghosh, Søren Willemann, and Rob Hagemans, 2010,”Standard Corporate CDS Handbook”, Barclays Capital
4.Lim Eric, Will Sage, 2004, ”Overview of Credit Derivatives and Special Purpose Vehicles”, Morgan Stanley.