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| 研究生： |
顧石望 |
|---|---|
| 論文名稱： |
金融預警制度之研究--以本國一般銀行為例 |
| 指導教授： | 林炯垚 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 企業管理學系 Department of Business Administration |
| 論文出版年： | 1997 |
| 畢業學年度： | 85 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 91 |
| 中文關鍵詞： | 預警制度 、亞太金融中心 |
| 相關次數： | 點閱：163 下載：0 |
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近年來，政府為發展台灣成為亞太金融中心，積極推動金融自由化、國際化的措施，使得銀行的經營環境為之丕變。十六家新民營銀行的核准設立，對我國金融自由化的歷程來說，是一大里程埤。惟新銀行之設立絕不可危害金融秩序，造成集團企業經濟勢力擴張，銀行的金融資本淪為其股東關係企業的產業資本。近年來，國內外陸續發生了多起金融風暴，造成國內經濟體系的動盪與不安。因此如何建立一套經常性評估銀行經營狀況變化的預警系統，實為當前強調推動金融自由化與維護金融紀律的同時，應密切注意的課題。本論文試圖衡量台灣地區本國銀行的經營績效，並藉由多變量統計方法之應用，來建立一套具客觀性之銀行預警系統，俾能及早發現並導正其營運缺失，以健全銀行業務之發展。
本研究以1993年至1996年在台灣地區營業之本國四十一家銀行為研究樣本，根據銀行一般經營原則以及國內外相關研究，整理出十八項財務比率作為研究變數，包括資本適足性、資產品質、守法性、經營策略與穩定性、獲利能力及流動性等六項指標。利用各銀行相關比率之大小、排序及變動趨勢等，產生銀行經營績效之成績單，同時運用加權效率性之觀念，選用PROBIT模型來建立本國銀行之金融預警模型，以供政府金融當局、銀行管理人員與社會大眾參考。本研究所獲致之結論有以下幾點﹕
1.符合本研究所建立金融預警模型之各銀行財務變數有逾放比率、非利息支出占營業收入比率及資產報酬率。
2.就原始樣本所建立之PROBIT模型而言，以預測前一年之各銀行資料所建立之方法其加權效率性較高，其正確區別率達85.37%，型I誤差為17.65%、型II誤差為l2.5%。
3.就預測樣本而言，所得到之最佳PROBIT模型為﹕Y=-0.01842+45.79314*X5-244.74387*X13（X5為逾期放款比率，X13為資產報酬率）。預測樣本之加權效率性及正確區別率分別為58.10%及85.36%。另就各年度資料加以測試，結果顯示其區別效果尚稱穩定。
第一章 緒論
第一節 研究動機-----1
第二節 研究目的-----2
第三節 研究方法-----3
第四節 研究限制-----4
第二章 金融預警制度之回顧及文獻探討
第一節 銀行經營原則-----7
第二節 金融預警系統之意義及統計模型-----10
第三節 金融預警系統文獻探討-----12
第四節 文獻評析-----24
第三章 研究設計
第一節 研究樣本-----30
第二節 研究變數選定及資料來源-----31
第三節 統計研究方法-----39
第四節 研究架構-----43
第四章 研究結果
第一節 CARSEL綜合評估分數之計算-----45
第二節 銀行金融預警模型之建立與評估-----53
第三節 金融預警模型－PROBIT模型之結果分析-----58
第五章 銀行非數量的預警因素分析
第一節 非數量構面之說明-----68
第二節 非數量構面之分析-----69
第六章 結論與建議
第一節 結論-----75
第二節 建議-----76
參考書目-----78
附錄A﹕美國現行之金融預警制度-----83
附錄B﹕我國現行之金融預警制度-----87
圖3-1 Probit模型累積機率分配圖-----42
圖3-2 研究架構-----43
表2-1 國內外相關文獻彙總表-----23
表3-1 本研究財務變數之彙總表-----38
表4-1 82年度CARSEL分析結果彙總表-----47
表4-2 83年度CARSEL分析結果彙總表-----48
表4-3 84年度CARSEL分析結果彙總表-----49
表4-4 85年度CARSEL分析結果彙總表-----50
表4-5 本國銀行經營績效彙總表-----52
表4-6 本國銀行經營績效結果分類表-----53
表4-7 PROBIT金融預警模型之四種方法-----54
表4-8 PROBIT模型四種方法之適合度檢定-----55
表4-9 PROBIT模型四種方法之函數彙總表-----56
表4-10 模型四種方法之函數係數顯著性檢定彙總表-----57
表4-11 PROBIT模型方法I原始樣本分類結果彙總表-----60
表4-12 PROBIT模型方法II原始樣本分類結果彙總表-----61
表4-13 PROBIT模型方法III原始樣本分類結果彙總表-----62
表4-14 PROBIT模型方法IV原始樣本分類結果彙總表-----63
表4-15 PROBIT模型四種方法預測樣本分類結果彙總表-----64
表4-16 原始樣本與預測樣本PROBIT模型四種方法分類結果彙總表-----65
表4-17 最佳方法之測試結果表-----66
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