第一章 緒論-----1
第一節 研究動機-----1
第二節 研究目的-----3
第三節 研究方法-----4
第四節 文章內容與架構及內容概述。-----5

第二章 文獻回顧-----7
第一節 違約風險貼水相關文獻之摘要論述。-----7
第二節 選擇權理論與違約風險貼水定價文獻之摘要論述。-----9

第三章 零息抵押貸款(Bullet loan)違約風險貼水之定價分析
第一節 零息抵押貸款之經濟決策與融資結構分析-----21
第二節 零息抵押貸款違約風險貼水評價模型-----24
一 兩風險性資產極小者(Min)之可買權評價模型-----24
二 買賣權平價關係-----29
第三節 比較靜態分析與金融機構風險管理。-----34
第三章 註釋-----48

第四章 附息抵押貸款(Coupon Loan)違約風險貼水定價分析－兩期模型-----57
第一節 附息抵押貸款之經濟決策與融資結構分析。-----58
第二節 附息抵押貸款違約風險貼水評價模型。-----65
第三節 比較靜態分析。-----80
第四章 註釋-----88

第五章 風險管理策略與結論-----94
第一節 金融機構風險管理－定價模型之應用-----94
第二節 結論-----100

參考文獻-----104