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研究生： 謝育萍
Hsieh Yu-Ping
論文名稱： 臺灣股票報酬率分配之實證研究
An Empirical Study - The Distribution of Taiwan's Stock Returns
指導教授： 李桐豪
Lee, Tung-Hao
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 商學院 - 國際經營與貿易學系
Department of International Business
論文出版年： 1994
畢業學年度： 82
語文別： 中文
論文頁數： 70
中文關鍵詞： 股票報酬率分配 、常態分配 、穩定分配 、序列隨機
外文關鍵詞： The Distribution of Stock Returns, Normal Distribution, Stable Distribution, Serial Random
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    • 本文主要目的在檢定臺灣股票報酬率是否為序列隨機；臺灣股票報酬率分

    配是否符合常態分配、穩定分配。其中實證結果發現：拒絕臺灣股票報酬

    率為序列隨機；拒絕臺灣股票報酬率分配呈常態分配、穩定分配。由於拒

    絕臺灣股票報酬率為序列隨機，故將原資料隨機化後再次進行常態、穩定

    分配之檢定、結果發現拒絕隨機化後之臺灣股票報酬率分配呈常態分配，

    但不能拒絕隨機化後之臺灣股票報酬率分配呈穩定分配。

    第一章 緒論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .１
    1.1 研究動機、對象與目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .１
    1.2 研究方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .３
    第二章 理論基礎與文獻回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .５
    2.1 穩定分配之簡介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .５
    2.2 穩定分配特性指數α估計之主要方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .１０
    2.3 文獻回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .１４
    第三章 實證方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .２３
    3.1 資料說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .２３
    3.2 隨機性檢定方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .２５
    3.3 常態分配之檢視與檢定方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .２８
    3.4 穩定分配之檢定方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .２９
    第四章 實證結果分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .３２
    4.1 隨機性檢定結果與隨機化方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .３２
    4.2 常態分配檢視、檢定結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .４５
    4.3 穩定分配檢定結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .５６
    第五章 結論與建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .６４
    5.1 結論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .６４
    5.2 建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .６５
    參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .６７

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