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| 研究生： |
張維娟 |
|---|---|
| 論文名稱： |
投機者的學習過程與其經濟效果：遺傳規畫在多決策者模型上的應用 |
| 指導教授： | 陳樹衡 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
社會科學學院 - 經濟學系 Department of Economics |
| 論文出版年： | 1997 |
| 畢業學年度： | 85 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 138 |
| 相關次數： | 點閱：71 下載：4 |
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本論文應用遺傳規畫(Genetic Programming)作為模擬多決策者系統(multi-agent system)的工具，探討投機性的交易活動對經濟市場可能造成的影響，以及投機者在長時期間的調適與學習過程。一般在新古典(neo-classical)的分析架構下，投機行為被認為對市場具有正面的影響力，然而，凱因斯學派學者的論點卻認為投機者的交易活動會帶給市場不穩定性。透過遺傳規畫模擬經濟市場的運作，我們不僅觀察到模擬市場中的參與者他們在有限理性下豐富的學習動態行為，同時，在考量有生產廠商、投機者、消費者的經濟環境下，分析不同市場的穩定本質以及各種金融規範的管制，投機行為對價格波動、投機交易、消費者及生產者福利的影響效果。模擬結果顯示：在適當的金融規範環境下，特別是市場的本質相當不穩定時，投機行為會減少市場價格的波動性，對市場有穩定的助益貢獻；然而，多數考量的情境顯示投機者在市場上仍舊扮演著破壞經濟穩定性的角色。
謝辭
摘要
目錄-----I
表格-----III
第一章 緒論-----1
第二章 不確定的真實世界與經濟行為-----5
2.1 凱因斯的不確定革命-----6
2.2 人工智慧與經濟行為分析-----13
第三章 模型建構-----15
3.1 蛛網模型與生產廠商-----16
3.2 Muthian模型與投機者-----18
3.3 市場均衡的描述-----20
第四章 遺傳規畫的學習-----23
4.1 簡介-----23
4.2 遺傳規畫的設計與運作-----26
4.2.1 模擬設計一-----28
4.2.2 模擬設計二-----35
4.2.3 模擬設計三-----40
4.2.4 模擬結果的綜合分析-----45
4.3 市場參與者的動態學習-----48
4.4 模擬結果的統計檢定分析-----51
4.4.1 資料特性概述-----51
4.4.2 模擬資料的檢定分析-----55
第五章 結論與未來研究方向-----61
附錄A 遺傳規畫運作的模擬結果-----63
附錄B 價格代表資料的越勢圖形-----101
附錄C 價格取差分的CUSUM與CUSUMSQ檢定-----105
附錄D 價格取差分後平方的CUSUM與CUSUMSQ檢定-----113
表格
4.1 對金融規範各種考量的參數設定-----29
4.2 對市場本質各種考量的參數設定-----29
4.3 模擬設計一：價格的五次模擬平均統計結果-----31
4.4 模擬設計一：投機者存貨流量的五次模擬平均統計結果-----32
4.5 模擬設計一：消費者需求量的五次模擬平均統計結果-----33
4.6 模擬設計一：相對生產者剩餘的五次模擬平均統計結果-----34
4.7 模擬設計二：價格的五次模擬平均統計結果-----36
4.8 模擬設計二：投機者存貨流量的五次模擬平均統計結果-----37
4.9 模擬設計二：消費者需求量的五次模擬平均統計結果-----38
4.10 模擬設計二：相對生產者剩餘的五次模擬平均統計結果-----39
4.11 模擬設計三：價格的五次模擬平均統計結果-----41
4.12 模擬設計三：投機者存貨流量的五次模擬平均統計結果-----42
4.13 模擬設計三：消費者需求量的五次模擬平均統計結果-----43
4.14 模擬設計三：相對生產者剩餘的五次模擬平均統計結果-----44
4.15 模擬設計一的q統計量分析-----47
4.16 模擬設計二的q統計量分析-----47
4.17 模擬設計三的q統計量分析-----48
4.18 各項統計檢定結果（價格取差分）-----56
4.19 各項統計檢定結果（價格取差分）（續）-----57
4.20 各項統計檢定結果（價格取差分後平方）-----58
4.21 各項統計檢定結果（價格取差分後平方）（續）-----59
A.1 CASEFB模擬結果（模擬設計一）-----64
A.2 CASEFB模擬結果（模擬設計一）（續）-----65
A.3 CASEF1模擬結果（模擬設計一）-----66
A.4 CASEF1模擬結果（模擬設計一）（續）-----67
A.5 CASEF2模擬結果（模擬設計一）-----68
A.6 CASEF2模擬結果（模擬設計一）（續）-----69
A.7 CASEF3模擬結果（模擬設計一）-----70
A.8 CASEF3模擬結果（模擬設計一）（續）-----71
A.9 CASEF4模擬結果（模擬設計一）-----72
A.10 CASEF4模擬結果（模擬設計一）（續）-----73
A.11 CASEF5模擬結果（模擬設計一）-----74
A.12 CASEF5模擬結果（模擬設計一）（續）-----75
A.13 CASETB模擬結果（模擬設計二）-----76
A.14 CASETB模擬結果（模擬設計二）（續）-----77
A.15 CASET1模擬結果（模擬設計二）-----78
A.16 CASET1模擬結果（模擬設計二）（續）-----79
A.17 CASET2模擬結果（模擬設計二）-----80
A.18 CASET2模擬結果（模擬設計二）（續）-----81
A.19 CASET3模擬結果（模擬設計二）-----82
A.20 CASET3模擬結果（模擬設計二）（續）-----83
A.21 CASET4模擬結果（模擬設計二）-----84
A.22 CASET4模擬結果（模擬設計二）（續）-----85
A.23 CASET5模擬結果（模擬設計二）-----86
A.24 CASET5模擬結果（模擬設計二）（續）-----87
A.25 CASESB模擬結果（模擬設計三）-----88
A.26 CASESB模擬結果（模擬設計三）（續）-----89
A.27 CASES1模擬結果（模擬設計三）-----90
A.28 CASES1模擬結果（模擬設計三）（續）-----91
A.29 CASES2模擬結果（模擬設計三）-----92
A.30 CASES2模擬結果（模擬設計三）（續）-----93
A.31 CASES3模擬結果（模擬設計三）-----94
A.32 CASES3模擬結果（模擬設計三）（續）-----95
A.33 CASES4模擬結果（模擬設計三）-----96
A.34 CASES4模擬結果（模擬設計三）（續）-----97
A.35 CASES5模擬結果（模擬設計三）-----98
A.36 CASES5模擬結果（模擬設計三）（續）-----99
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