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| 研究生： |
薛兆雯 |
|---|---|
| 論文名稱： |
匯率連動極大值選擇權 |
| 指導教授： |
胡聯國
陳松男 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 國際經營與貿易學系 Department of International Business |
| 論文出版年： | 2001 |
| 畢業學年度： | 89 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 103 |
| 相關次數： | 點閱：94 下載：37 |
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封面頁
證明書
目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景與動機
第二節 研究目的
第三節 研究架構流程
第二章 文獻探討
第一節 新奇選擇權
第二節 跨國標的操作應用(Quanto Mechanics)
第三節 n項資產極大值或極小值選擇權
第三章 簡單匯率連動極大值選擇
第一節 多重資產Girsanov's Transform之推導法
第二節 現金流量分析
第三節 評價模型
第四節 遇險參數
第五節 數值模擬與避險參數探討
第四章 浮動匯率連動極大值選擇權
第一節 現金流量分析
第二節 評價模型
第三節 避險參數
第四節 數值模擬與避險參數探討
第五章 固定匯率連動極大值選擇權
第一節 現金流量分析
第二節 評價模型
第三節 避險參數
第四節 理論價格與避險參數探討
第六章 複雜匯率連動極大值選擇權
第一節 現金流量分析
第二節 評價模型
第三節 避險參數
第四節 理論價格與遇險參數探討
第七章 結論與建議
附錄
附錄一
附錄二
參考文獻