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| 研究生： |
林煥郎 |
|---|---|
| 論文名稱： |
證券投資組群選擇之研究 —不同選擇模式之績效評估 無 |
| 指導教授： | 高孔廉 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 企業管理學系 Department of Business Administration |
| 論文出版年： | 1978 |
| 畢業學年度： | 67 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 107 |
| 中文關鍵詞： | 無 |
| 相關次數： | 點閱：104 下載：0 |
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無
序言
圖表目錄
第一章 緒論1
第一節 研究動機與目的1
第二節 研究範圍與資料蒐集3
第三節 研究構架與方法6
第四節 論文結構7
第二章 組群理論與組群選擇模式9
第一節 組群理論之基本假定與收益率、風險之衡量9
第二節 馬克威茲組群選擇模式11
第三節 夏普單一指標模式16
第四節 夏普線型規劃組群選擇模式19
第三章 目標規劃與組群選擇24
第一節 目標規劃之概念24
第二節 目標規劃之一般模式27
第三節 組群選擇之目標規劃模式28
第四章 證券市場資料之處理與分析35
第一節 資料調整與初步處理35
第二節 資料分析40
第三節 貝他係數分析51
第五章 組群選擇及績效評估65
第一節 馬克威茲模式之有效組群65
第二節 單一指標模式之有效組群69
第三節 線型規劃模式之有效組群71
第四節 目標規劃模式之有效組群77
第五節 各選擇模式之事前績效評估83
第六節 各選擇模式之事後績效評估91
第六章 結論97
第一節 論文摘要與研究結果彙總97
第二節 研究限制與未來研究建議100
參考書目103
圖表目錄
圖
1-1研究構架圖7
2-1組群選擇圖解圖15
2-2入值與無異曲線圖15
5-1各選擇模式之有效前緣圖85
5-2各選擇模式之組群事後績效圖93-1
5-3線型規劃模式事後績效圖93-2
表
1-1二十六種證券及所屬行業表5
4-1各證券月報酬率與市場報酬率SR值表41
4-2二十六種證券之月報酬率表43
4-3各證券報酬率互變數最大前四名表49
4-4貝他係數迴歸式檢定表53
4-5 26.種證券貝他係數歸納表55
4-6 26.種證券之貝他係數與互變數排行比較表59
5-1馬克威茲模式有效組群表67
5-2單一指標模式有效組群表78
5-3線型規劃模式之有效組群表75
5-4目標規劃模式之有效組群表81
5-6各組群之產業投資比率及多角化適合率表87
5-7各組群選擇模式投入成本比較表90
壹、中文部份：
1.高孔廉著「目標規劃與投入產出模型」，台灣經濟金融月刊，第十四卷第四期，民國六十七年四月，PP.1-7。
2.葉若春著，線型規劃—理論與運用，台北：中興管理顧問公司，民國五十九年增訂版。3.胡瓊林著，組群理論應用於證券投資之研究，政大企管所碩士論文，民國六十五年。4.高孔廉、林煥郎合著，「目標規劃及其在證券投資決策之應用」，台北市銀月刊，第八卷第九期，民國六十六年九月：PP.13-21。
貳、英文部份：
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（臺灣版：開發圖書有限公司）
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此全文未授權公開