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| 研究生： |
王偉濤 Wang, Wei-Tao |
|---|---|
| 論文名稱： |
隨機波動模型(stochastic volatility model)--台幣匯率短期波動之研究 Stochastic volatility model - the study of the volatility of NT exchange rate in the short run |
| 指導教授： |
郭炳伸
Kuo, Biing-Shen |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 國際經營與貿易學系 Department of International Business |
| 論文出版年： | 1998 |
| 畢業學年度： | 86 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 65 |
| 中文關鍵詞： | 貝式估計 、Gibbs抽樣法 、抵銷混合法 、隨機波動 、隱藏變數 、拒絕/接受比對法 |
| 外文關鍵詞： | Bayes estimation, Gibbs sampling algorithm, Offset mixture method, Stochastic volatility, Latent variables, Reject / accept algorithm |
| 相關次數： | 點閱：360 下載：0 |
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目錄
第一章 緒論 1
第二章 隨機波動模型 4
【第一節】 發展背景 4
【第二節】 基本性質 7
【第三節】 古典估計方法：GMM, QML, 與 SML 11
第三章 馬可夫鏈蒙地卡羅估計法 18
【第一節】 簡介 18
【第二節】 Gibbs 抽樣法 20
【第三節】 抵銷混合法 27
第四章 台幣匯率短期波動的實證分析 33
【第一節】 前言 33
【第二節】 實證結果 34
第五章 結論與建議 41
【第一章註釋】 43
【第二章註釋】 45
【第三章註釋】 48
【第四章註釋】 51
【附錄1】 52
【附錄2】 55
【附錄3】 58
參考文獻 61
圖表目錄
表一 近似χ<sup>2</sup>(1)與 logχ<sup>2</sup>(1)所求出的π<sub>i</sub>,μ<sub>i</sub> 與σ<sup>2</sup><sub>i</sub>之係數估計 30
圖一 以 Gibbs 估計法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之圖表 38
表二 以 Gibbs 估計法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之估計結果 38
圖一 以抵銷混合法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之圖表 39
表三 以抵銷混合法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬的估計結果 39
表四 GARCH(1,1)模型估計台幣兌美元之每天匯率報酬之結果 40
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