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| 研究生： |
洪瑞鴻 Hong, Ruey-Hong |
|---|---|
| 論文名稱： |
以Adaptive Mesh Model評價重設選擇權 Pricing Reset Option with an Adaptive Mesh Model |
| 指導教授： |
陳威光
Chen, Wei-Kuang |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 金融學系 Department of Money and Banking |
| 論文出版年： | 2000 |
| 畢業學年度： | 88 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 58 |
| 中文關鍵詞： | 重設選擇權 、下生效界限選擇權 、美式重設選擇權 、細網結構 、樹網模型 |
| 外文關鍵詞： | Adaptive Mesh Model, Ritchken, AMM, fine mesh |
| 相關次數： | 點閱：290 下載：34 |
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本文目的在運用Adaptive Mesh Model，以具有高解析度的細網結構(fine mesh)來評價重設選擇權，以解決傳統Ritchken(1995) 樹狀模型在運用上會出現一些無法有效率運算和收斂狀況不佳二個問題。
本文的貢獻在發現評價重設選擇權可以使用下降生效界限選擇權的原理來探討。另外為解決上述Ritchken模型所面臨的二個問題，應用Adaptive Mesh Model於下生效界限選擇權，設置適當之細網結構，演算出更精確的重設選擇權價格。而且本樹網模型不再受限於美式下出界選擇權與美式下生效界限選擇權的組合不一定是美式重設選擇權的困擾。故在納入Adaptive Mesh Model的下降生效界限選擇權來評價歐式或美式重設選擇權，可以獲得良好的收斂效率。
封面頁
證明書
致謝詞
論文摘要
目錄
第一章 緒 論
第一節 研究動機與目的
第二節 研究架構
第二章 文獻回顧
第三章 The Adaptive Mesh Model
第一節 樹網模型評價選擇權
第二節 執行價附近的AMM-----歐式選擇權為例
第三節 界限價格附近的AMM----間斷觀察界限選擇權
第四節 界限價格附近的AMM----界限價格接近標的股價的連續觀察界限選擇權
第五節 建立計算避險比率之Adaptive Mesh Model
第四章 Adaptive Mesh Model評價重設選擇權
第一節 單點單價重設選擇權
第二節 單點多價重設選擇權
第三節 多期間斷觀察重設選擇權
第四節 整段期間連續觀察重設選擇權（整段單價重設選擇權）
第五節 區段(Partial continuous monitoring)重設選擇權
第五章 結論
附錄（Adaptive Mesh Model淺釋）
參考文獻
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