簡易檢索 / 詳目顯示
| 研究生： |
周淑芬 Chou Shu-Fen |
|---|---|
| 論文名稱： |
上下利率限制下金融交換之定價 |
| 指導教授： | 胡聯國 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 國際經營與貿易學系 Department of International Business |
| 論文出版年： | 1993 |
| 畢業學年度： | 81 |
| 語文別： | 中文 |
| 中文關鍵詞： | 金融交換 、利率上限金融交換 、利率下限金融交換 、利率上下限制金融交換之定價 、Feynman-Kac 公式 |
| 外文關鍵詞： | valuation of swaps, Feynman-Kac Formula, capped swaps, floored sawps, collared swaps |
| 相關次數： | 點閱：95 下載：0 |
| 分享至: |
| 查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
第一筆金融交換出現以來，短短的十一、二年 場成長迅速，成為不可或
缺的財務工具。有鑑鷟艦瘣城竣@簡要的介紹，並建立金融交換之定
珓洶妨堨腄A主要承襲S. Sundaresan 對金融交bS. Sundaresan 的研究中
，只針對一般的金融交A未考慮特殊型態的金融交換。所以本文的目的在B
下利率限制的金融交融之定價模型，主要定價的般的、capped、floored
、及 collared金融交換。漱隤k上，採用與其他研究不同的Feynman-Kac
So- 融交換定價模型之前，必須先建立一般的金融交C再利用利率caps
和floors之特性，加入一般金融A以推導出有上下利率限制的金融交換定
價模型。F導出金融交換之定價模型外，並對所建立的模型k，計算出金融
交換和collar的價值，同時分析@般金融交換與collar金融交換的價值。
提供銀j眾，在進行金融交換時作為參考。
(限達賢圖書館四樓資訊教室A單機使用)