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| 研究生： |
鐘正良 Chung, Chen Liang |
|---|---|
| 論文名稱： |
類神經網路之應用－黃金期貨預測 The application of neural network - forecasting gold future |
| 指導教授： | 張健邦 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 統計學系 Department of Statistics |
| 論文出版年： | 1996 |
| 畢業學年度： | 84 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 63 |
| 中文關鍵詞： | 類神經網路 、黃金期貨 、迴歸分析 、時間數列 、倒傳遞法 |
| 相關次數： | 點閱：232 下載：0 |
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本研究欲提出一COMEX黃金期貨價格的類神經網路模型，期此一模型能預測出當期的黃金期貨價格。在類神經網路模型方面，採用倒傳遞類神經網路；而其輸入層共有九個處理單元，即影響黃金期貨價格的九個變數，輸出層為一個處理單元，即黃金期貨價格，至於隱藏層則採二層，因黃金期貨價格有波動大、難預測且為非線性的特性。
為證明類神經網路是否有較傳統統計學方法在此一方面有較強的預測能力，所以以此模型與單變量時間數列模型及迴歸分析模型做比較，並以MSE及MAPE作為評估的準則。
在實作方面，研究資料以西元1987年1月至西元1991年12月60筆月資料為訓練樣本；而西元1992年1月至1995年12月48筆月資料為測試樣本。研究結果顯示不論是MSE或MAPE類神經網路模型皆優於迴歸分析模型及時間數列模型。
謝辭
摘要
目錄
圖目錄
表目錄
第一章 緒論-----1
第一節 研究動機與目的-----1
第二節 研究方法-----2
第三節 本文架構-----3
第二章 文獻回顧-----4
第一節 類神經網路文獻研究-----4
第二節 黃金期貨及現貨預測文獻研究-----12
第三節 類神經網路運用在黃金期貨之文獻研究-----14
第三章 建立黃金期貨類神經網路模型-----16
第一節 類神經網路系統-----16
第二節 影響黃金期貨價格之因素-----24
第三節 建立黃金期貨類神經網路模型-----25
第四章 實證研究-----28
第一節 類神經網路模型-----29
第二節 迴歸分析模型-----36
第三節 時間數列模型-----40
第四節 不同模型結果之比較-----43
第五章 結論與建議-----45
第一節 研究結論-----45
第二節 未來研究之建議-----45
附註-----47
參考文獻-----50
圖目錄
圖3-1 生物神經元模型-----18
圖3-2 人工神經元模型-----19
圖3-3 倒傳遞類神經網路架構-----20
圖3-4 倒傳遞類神經網路流程圖-----23
圖3-5 黃金期貨類神經網路模型-----27
圖4-1 類神經網路測試期間的預測值與實際值之走勢圖-----34
圖4-2 類神經網路訓練期間與測試期間的收斂過程圖-----35
圖4-3 類神經網路測試期間的預測值與實際值之散布圖-----36
圖4-4 迴歸分析在測試期間的預測值與實際值之走勢圖-----40
圖4-5 黃金期貨價格之原始圖形-----41
圖4-6 時間數列分析在測試期間的預測值與實際值之走勢圖-----43
圖4-7 三種不同模型測試期間的走勢圖-----44
表目錄
表4-1 決定類神經網路隱藏層各層單元數之過程-----30
表4-2 第一層隱藏層各處理單元最優者之MSE及MAPE-----33
表4-3 迴歸模型的估計結果-----37
表4-4 所選取時間數列模型之MSE與MAPE-----42
表4-5 三種不同模型最佳結果之比較-----44
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