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| 研究生： |
徐世豪 |
|---|---|
| 論文名稱： |
台灣證券市場有效性之研究 無 |
| 指導教授： | 高孔廉 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 企業管理學系 Department of Business Administration |
| 畢業學年度： | 68 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 117 |
| 中文關鍵詞： | 無 |
| 相關次數： | 點閱：80 下載：0 |
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無
圖表目錄
第一章 緒論1
第一節 研究目的與動機1
第二節 研究架構3
第三節 研究範圍4
第四節 研究限制5
第五節 資料之蒐集調整5
第六節 研究概述6
第二章 基本分析與技術分析7
第一節 基本分析7
第二節 道氏股價理論8
第三節 技術分析11
第三章 有效資本市場理論及驗證之檢討19
第一節 有效資本市場之定義及假設19
第二節 弱勢假說及其驗證21
第三節 半強勢假說及其驗證25
第四節 強勢假說及其驗證27
第四章 過濾法及市場均衡模式33
第一節 過濾法預測模式33
第二節 市場均衡模式36
第三節 文獻查考39
第五章 過濾法投資效益之比較研究43
第一節 投資效益之計算43
第二節 起始點及買賣點之選擇48
第三節 股價調整及資料處理51
第四節 63〜66投資效益之評估分析54
第五節 64〜66投資效益之評估分析59
第六章 結論與建議67
附錄
圖表目錄
圖
1-1研究架構4
4-1過濾法操作流程(一)34
4-2過濾法操作流程(二)35
5-1各種策略買賣狀況44
5-2決定交易點流程圖49
5-3調整流程圖53
表
5-1過濾比率範圍55
5-2 63〜66年投資效益比較統計表56
5-3長抱不放法各年投資效益表57
5-4受試證券平均投資報酬率統計表61
5-5個別證券平均投資效益比較表（64〜66）62
5-6新舊費率對過濾法投資效益比較65
5-7現行費率下各投資策略投較效益表67
中文部份
1.朱富春，股價分析（聯經出版社，1977）
2.胡瓊林，組群理論應用於證券投資之研究，政治大學未出版碩士論文，民國六十六年元月
3.邱永漢，股市瞭然（永漢證券投資公司，民國六十七年七月）
4.羅璜：證券經下冊（聯經出版社）
5謝徽榮，臺灣股價變動短期資料預測能力之研究，台灣大學未出版碩士論文，民國六一十六年六月
6.淺井桶二朗，投資劃綫原理（投資月刊社，1978）
英文部份
1 Alexander, Sidney S, “Price Movements in Speculative Markets : Trends or Random
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2. Alexander, Sidnely S, “Price Movements in Speculative Markets : Trends or Random
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3. Blattberg, Robert, Gonedes, and Nicholas, “A Comparison of the Stock Prices’’, Journal of
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4. C.W.J..Granger and O. Morgenstern, “Spectral Analysis of New York Stock Market Prices” Kyklos, 1963 pp.1〜27
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7. E.F. Fama, "Tomorrow on New York Exchange", Journal of Business, July 1965
8. Fama, Fisher, Jensen and Roll, "The Adjustment of Stock Prices to New Information", International Economic Review, February 1969, pp.1- 21
9. E.F. Fama and Marshell E. Blume, "Filter Rule and Stock Market Trading", Journal of Business 39 special supp. January 1966 pp.228-245
10. Jack Clark Trrancis, Investment-Analysis and management 2nd edition (Mcgraw-Hill,1976 )
11. H. Thil and T. Leenders, “Tomorrow on Amsterdam Exchange”, Journal of Business, July 1965 pp.277〜284
12. J. Lorie and L. Fisher, “Rates of Return n Investment in Conmon Stock”, Journal of Business, January 1964, pp.1- 21
13. Mandelbrot, Benoit, “The Variation of Certain Speculative Prices”, Journal of Business, XXXVI, October 1963 pp. 394-419
14. M. C. Jesen “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-64,” Journal of
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15. Niderhoffer and Qsbone, “Market Making and Reverse on the Stock Exchange”, Journal of the American Statistical Association, December 1966 pp.897- 916
16. R. Ball and P. Brown “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers”, Journal of Accounting Research Autumn 1368 pp.159-178
17. R. D. Edward and John Magee, Jr. Technical Analysis of Stock Trends, 4th ed. (Springfield Mars: John Magee, 1958)
18. R.N. Waud, "Public Interpretation of Discount Rate Changes: Evidence on the Announcement Effect", Econometrica 1971
19. Schols, “The Market for Secuities: Substitution Versus Price Price Pressure and the Effects of Information on Share Price”, Journal of Business, April 1972, pp.179- 211
20. William F. Sharp, “Mutual Find Performance”, Journal of Business, January 1966, pp.123-126
此全文未授權公開