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| 研究生： |
熊昌仁 |
|---|---|
| 論文名稱： |
匯率波動對出口價格的影響--以台灣中游石化業為例 |
| 指導教授： | 王國樑 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
社會科學學院 - 經濟學系 Department of Economics |
| 論文出版年： | 1998 |
| 畢業學年度： | 86 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 98 |
| 中文關鍵詞： | 匯率波動 、出口價格 |
| 相關次數： | 點閱：114 下載：0 |
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當以出口目的國貨幣所表示之出口價格波動的程度，比不上匯率波動的程度時，則會產生不完全的匯率轉嫁效果。許多國內外的文獻指出：不同產業其匯率轉嫁行為會有所不同。本文以台灣中游石化業的14個產品作為研究對象，資料期間則為民國78年1月-民國85年12月。在考量中游石化產業的特性之下，本文採用加成定價模型作為實證分析的理論基礎；在實證方法上，為考慮資料定態性的問題，則採用ADF單根檢定、Johansen共整合分析方法與誤差修正模型，以估計與驗證變數之間的長期關係。實證結果顯示：不同產品的匯率轉嫁程度會有所不同，而當各產品的體系出現短期失衡時，其完全調整至長期均衡的時間亦有所不同。
第一章 緒論-----1
第一節 研究動機與目的-----1
第二節 本文架構-----3
第二章 文獻回顧-----4
第三章 理論模型-----11
第四章 實證模型與分析方法-----14
第一節 實證模型-----14
第二節 資料說明-----14
第三節 計量方法-----18
第五章 實證結果-----23
第一節 單根檢定-----23
第二節 共整合分析-----23
第六章 結論與建議-----32
附錄-----34
參考文獻-----37
表次
表I a<sub>1</sub>與轉嫁程度關係一覽表-----13
表II 變數的衡量方法-----16
表III VAR模型殘差設定之檢定-----24
表IV 共整合關係及其顯著性-----26
表V ex係數與匯率轉嫁彈性-----28
表1 石化業中游產品與上游原料中英文名稱-----43
表2 中游石化產品的出口比例-----44
表3 各產品資料的起訖時間-----46
表4 中游石化產品合成公式-----46
表5.1 變數整合級次檢定-ABS-----47
表5.2 變數整合級次檢定-CB-----48
表5.3 變數整合級次檢定-DOP-----49
表5.4 變數整合級次檢定-EG-----50
表5.5 變數整合級次檢定-HDPE-----51
表5.6 變數整合級次檢定-LDPE-----52
表5.7 變數整合級次檢定-ME-----53
表5.8 變數整合級次檢定-PP-----54
表5.9 變數整合級次檢定-PS-----55
表5.10 變數整合級次檢定-PTA-----56
表5.11 變數整合級次檢定-PVA-----57
表5.12 變數整合級次檢定-PVC-----58
表5.13 變數整合級次檢定-SM-----59
表5.14 變數整合級次檢定-VAM-----60
表6 共整合向量個數檢定-----61
表7.1 共整合向量係數顯著性檢定-ABS-----65
表7.2 共整合向量係數顯著性檢定-CB-----65
表7.3 共整合向量係數顯著性檢定-DOP65
表7.4 共整合向量係數顯著性檢定-EG-----66
表7.5 共整合向量係數顯著性檢定-HDPE-----66
表7.6 共整合向量係數顯著性檢定-LDPE-----66
表7.7 共整合向量係數顯著性檢定-ME-----67
表7.8 共整合向量係數顯著性檢定-PP-----67
表7.9 共整合向量係數顯著性檢定-PS-----67
表7.10 共整合向量係數顯著性檢定-PTA-----68
表7.11 共整合向量係數顯著性檢定-PVA-----68
表7.12 共整合向量係數顯著性檢定-PVC-----68
表7.13 共整合向量係數顯著性檢定-SM-----69
表7.14 共整合向量係數顯著性檢定-VAM-----69
表8.1 誤差修正模型-ABS-----70
表8.2 誤差修正模型-CB-----71
表8.3 誤差修正模型-DOP-----71
表8.4 誤差修正模型-EG-----72
表8.5 誤差修正模型-HDPE-----72
表8.6 誤差修正模型-LDPE-----73
表8.7 誤差修正模型-ME-----73
表8.8 誤差修正模型-PP-----74
表8.9 誤差修正模型-PS-----74
表8.10 誤差修正模型-PTA-----75
表8.11 誤差修正模型-PVA-----75
表8.12 誤差修正模型-PVC-----76
表8.13 誤差修正模型-SM-----76
表8.14 誤差修正模型-VAM-----77
圖次
圖1.1 出口價格與中間投入成本走勢圖-ABS-----78
圖1.2 出口價格與中間投入成本走勢圖-CB-----78
圖1.3 出口價格與中間投入成本走勢圖-DOP-----79
圖1.4 出口價格與中間投入成本走勢圖-EG-----79
圖1.5 出口價格與中間投入成本走勢圖-HDPE-----80
圖1.6 出口價格與中間投入成本走勢圖-LDPE-----80
圖1.7 出口價格與中間投入成本走勢圖-ME-----81
圖1.8 出口價格與中間投入成本走勢圖-PP-----81
圖1.9 出口價格與中間投入成本走勢圖-PS-----82
圖1.10 出口價格與中間投入成本走勢圖-PTA-----82
圖1.11 出口價格與中間投入成本走勢圖-PVA-----83
圖1.12 出口價格與中間投入成本走勢圖-PVC-----83
圖1.13 出口價格與中間投入成本走勢圖-SM84
圖1.14 出口價格與中間投入成本走勢圖-VAM-----84
圖2.1 CUSUM與CUSUM of squares檢定-ABS-----85
圖2.2 CUSUM與CUSUM of squares檢定-CB-----86
圖2.3 CUSUM與CUSUM of squares檢定-DOP-----87
圖2.4 CUSUM與CUSUM of squares檢定-EG-----88
圖2.5 CUSUM與CUSUM of squares檢定-HDPE-----89
圖2.6 CUSUM與CUSUM of squares檢定-LDPE-----90
圖2.7 CUSUM與CUSUM of squares檢定-ME-----91
圖2.8 CUSUM與CUSUM of squares檢定-PP-----92
圖2.9 CUSUM與CUSUM of squares檢定-PS-----93
圖2.10 CUSUM與CUSUM of squares檢定-PTA-----94
圖2.11 CUSUM與CUSUM of squares檢定-PVA-----95
圖2.12 CUSUM與CUSUM of squares檢定-PVC-----96
圖2.13 CUSUM與CUSUM of squares檢定-SM-----97
圖2.14 CUSUM與CUSUM of squares檢定-VAM-----98
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