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| 研究生： |
游啓源 |
|---|---|
| 論文名稱： |
台灣股票市場效率投資組合穩定性之研究 無 |
| 指導教授： | 林煜宗 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 企業管理學系 Department of Business Administration |
| 畢業學年度： | 68 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 149 |
| 中文關鍵詞： | 無 |
| 相關次數： | 點閱：74 下載：0 |
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無
序言
圖表目錄
第一章 緒論1
第一節 證券市場與證券投資理論1
第二節 研究動機與研究目的2
第三節 研究架構4
第四節 研究範圍與資料來源5
第五節 研究概述9
第二章 投資組合理論11
第一節 馬克維玆模式11
第二節 單指標模式及多指標模式16
第三節 線性規劃模式24
第四節 其他學者的探討30
第三章 不確定性之研究37
第一節 簡介37
第二節 有關風險不確定性之研究38
第三節 效率投資組合不確定性之探討46
第四章 研究方法51
第一節 初步之資料處理51
第二節 常態分配假設之檢定54
第三節 貝他係數及相關母數之估計57
第四節 效率前緣之求取62
第五節 穩定性分析65
第五章 實證結果之分析71
第一節 常態假設檢定結果之分析71
第二節 母數估計及序列相關之檢定75
第三節 隨機抽樣及求算效率前緣91
第四節 穩定性分析94
第六章 結論129
第一節 實證結果129
第二節 研究限制132
第三節 建議133
參考書目139
圖表目錄
圖次：
1-1本研究之研究架構5
2-1投資組合之集合14
5-1母數效率前緣93
表次：
1-1列入研究之公司名稱7
2-1系統風險與非系統風險之比例27
5-1 SR值彙總表73
5-2前期之母數估計值及判定係數77
5-3後期之母數估計值及判定係數81
5-4全期之母數估計值及判定係數85
5-5序列相關係數r1＊彙總表89
5-6母數之效率前緣95
5-7母數效率投資組合115
5-8 Pk值彙總表123
5-9 δk值彙總表124
5-10 E_k^*值彙總表125
5-11 C_k^*值彙總表126
附表一 Pk值彙總表147
附表二 ∑_(n=1)^100▒X_njk -Xjk）值彙總表157
附表三 ∑_(j=1)^32▒〖Rj X_njk 〗值彙總表163
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