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| 研究生： |
王倫傑 |
|---|---|
| 論文名稱： |
臺灣外匯市場效率性之實證研究--非恆定計量方法之驗證 |
| 指導教授： | 汪義育 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 國際經營與貿易學系 Department of International Business |
| 論文出版年： | 1997 |
| 畢業學年度： | 85 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 70 |
| 中文關鍵詞： | 外匯市場 、非恆定計量方法 |
| 相關次數： | 點閱：134 下載：0 |
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第一章 緒論
第一節 研究動機-----1
第二節 研究目地-----2
第二節 研究大綱-----3
第二章 不偏效率性文獻回顧-----4
第一節 傳統的計量方法-----4
第二節 非恆定計量方法-----9
第三章 共積模型下遠期匯率不偏性假說之檢定-----14
第一節 結合格式事實之s<sub>t</sub>與f<sub>t</sub>的各種共積模型設定-----16
第二節 未來即期匯率s<sub>t+1</sub>與遠期匯率f<sub>t</sub>之延伸共積模型-----23
第三節 最近利用且ECM來檢定不偏性假說之文獻探討-----26
第四節 小結-----29
第四章 非恆定計量方法的介紹-----31
第一節 隨機非恆定數列之分析－單根基本概念-----32
第二節 隨機非恆定數列的體系分析－共積基本概念-----33
第三節 Horvath-Watson共積向量前設下之共積檢定方法-----41
第四節 各種共積估計與檢定方法的簡單比較-----52
第五章 實證分析-----54
第一節 單根檢定-----55
第二節 遠期匯率不偏條件性檢定-----55
第三節 遠期匯率不偏效率性檢定-----61
第六章 結論與建議-----63
參考文獻-----66
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