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研究生： 蔡橙檥
論文名稱： 台股指數交易之研究 – EEMD與ANN方法
Taiwan weighted stock index trading research-EEMD And ANN method
指導教授： 廖四郎
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 商學院 - 金融學系
Department of Money and Banking
論文出版年： 2011
畢業學年度： 99
語文別： 中文
論文頁數： 57
中文關鍵詞： 類神經網路
相關次數： 點閱：233  下載：15 
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    • 在台灣證券市場中，有許多的技術分析方法或指標，市場參與者或財
    務學者會利用歷史資料來做回溯測試，找出可運用的方法或指標，以此來
    推測出台股加權指數未來的趨勢，也有學者利用類神經網路(Artificial
    Neural Network, ANN)考慮經濟景氣、技術分析指標等作為輸入變數來預測
    台股加權指數，而本文則利用 EEMD(Ensemble Empirical Mode
    Decomposition)拆解出來的結果作為 ANN 的輸入變數，並將 ANN 預測出
    的值轉換成 FK (Forward-calculated %K) 值，再搭配不同的交易方式，來
    補捉台股加權指數的走勢，並比較各種交易方式的績效，找出一個能夠穩
    定獲利的交易模型。

    1. 序論 6
    1.1 研究動機與目的 6
    1.2 研究架構 7
    2. 文獻探討 8
    3. 研究方法 11
    3.1 Empirical Mode Decomposition (EMD) 11
    3.2 Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD) 14
    3.3 Artificial Neural Network (ANN) 16
    3.4 FK Indicator 23
    4. 實證研究 25
    4.1 資料選取 25
    4.2 實證過程 25
    4.2.1 資料分類 26
    4.2.2 EEMD拆解結果 27
    4.2.3 ANN預測與FK指標 31
    4.2.4 交易邏輯與績效 38
    5. 結論 43
    參考文獻 44
    Appendix 46

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