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| 研究生： |
陶志偉 Tao, Chih Wei |
|---|---|
| 論文名稱： |
共積模型之估計與檢定方法研究 Cointegrated Model Analysis:Estimation,and Testing |
| 指導教授： |
汪義育
Wayne Waung |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 國際經營與貿易學系 Department of International Business |
| 論文出版年： | 1995 |
| 畢業學年度： | 83 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 87 |
| 中文關鍵詞： | 共積關係 、完全修正估計 、共積空間表示法 |
| 外文關鍵詞： | cointegration, FM(full modified)OLS, FM VAR, cointegrating space representation |
| 相關次數： | 點閱：114 下載：0 |
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介紹幾種具有良好性質的共積模型估計方法，這些方法因其估計目的不同，而採取相異的模型表示式、相異的估計準則。在論文的連貫性與完整性考量上，須從最簡單的單變數非恆定模型開始介紹整篇論文的基礎。考慮變數間的累積性質關聯，採取空間投影的方法，將共積向量空間、模型虛假迴歸性質、甚至非恆定模型的單根來源連結在一起。充份說明了共積模型裡變數彼此的關聯後，採用共積空間表示式來完備誤差修正表示式裡無法說明的變數相關性。兩種表示式相互配合後，可以建立不同估計方法一致的比較基礎。比較不同估計方法的同時，也系統的介紹幾種估計方法。其中Phillips的完全修正法是主要介紹的估計法，也是後續不同方法間的比較基礎。比較不同方法的異同，主要著重點在於不同方法的估計準則或是修正動機。比較後的結論，可以對照原來方法的估計步驟，唯有暸解不同角度看出的變數性質，才能更精確的掌握估計方法。
謝詞
目錄-----i
第一章 緒論-----1
1.1 研究動機-----1
1.2 研究目的與本文貢獻-----2
1.3 論文研究大綱-----3
第二章 非恆定時間序列的基礎理論-----4
2.1 非恆定單根序列-----4
2.1.1 單變數泛函中央極限定理(FCET)-----5
2.2 多變量單根序列-----11
2.2.1 多變量自迴歸模型之設定-----11
2.2.2 多變量泛函中央極限定理-----13
2.2.3 VAR(1)序列單根的重根性質-----16
2.2.4 虛假迴歸(spurious regression)與共積關係(co-integration)-----18
第三章 共積關係表示與估計檢定方法-----22
3.1 共積關係模型設定-----22
3.1.1 誤差修正表示式-----23
3.1.2 共積空間表示式-----26
3.2 完全修正法(fully modified method)的估計檢定-----30
3.2.1 完全修正之最小平方法(FM-OLS)估計概念-----30
3.2.2 純粹單根解釋變數的序列相關修正與內生性修正-----32
3.2.3 一般化的序列相關修正與內生性修正-----34
3.2.4 解釋變數其確定趨勢項時的FM-OLS估計-----42
3.3 FM-VAR估計式-----45
3.4 正則共積(CCR: Canonical Cointegrating Regressions)估計檢定-----50
3.4.1 正則共積估計CCR模型設定-----50
3.4.2 正則共積估計CCR模型修正方法-----54
3.5 最大概似(ML: Maximum Likelihood)估計檢定-----58
第四章 共積估計模型比較與研究-----62
4.1 最適推論理論之相關比較-----63
4.2 漸進分配之相關比較-----66
第五章 結論與建議-----70
附錄A 專有名詞與數學符號表-----72
附錄B 共積空間轉換矩陣的相關性質-----75
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