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| 研究生： |
陳柏超 |
|---|---|
| 論文名稱： |
台灣股票市場股票風險之分析 無 |
| 指導教授： | 林煜宗 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 企業管理學系 Department of Business Administration |
| 論文出版年： | 1978 |
| 畢業學年度： | 67 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 150 |
| 中文關鍵詞： | 無 |
| 相關次數： | 點閱：7 下載：0 |
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無
序言
圖表目錄
第一章 緒論1
第一節 研究動機與目的1
第二節 研究架構2
第三節 研究範圍3
第四節 研究限制5
第五節 資料來源6
第六節 研究概述7
第二章 風險概論9
第一節 風險的定義9
第二節 風險的來源11
第三節 風險的實證工作16
第三章 基本理論基礎21
第一節 市場模式的理論21
第二節 市場模式的推定量28
第三節 推定量的可靠性37
第四節 貝氏推定量43
第四章 研究方法53
第一節 應用市場模式於實證分析53
第二節 資料之處理55
第三節 廻歸係數貝他之分配57
第四節 貝他的靜態性和穩定性58
第五節 多期靜態分析之檢定59
第六節 貝他預測之評估63
第五章 實證結果之分析75
第一節 廻歸係數貝他之分配75
第二節 貝他推定量之檢定及推定80
第三節 貝他的靜態性及穩定性87
第四節 多期靜態性之檢定91
第五節 貝他預測模式之評估93
第六章 結論與建議101
第一節 結論101
第二節 建議103
參考書目113
附錄一 市場模式全期的參數推定值——月報酬率117
附錄二 市場模式前期的參數推定值——月報酬率119
附錄三 市場模式後期的參數推定值——月報酬率121
附錄四 市場模式全期的參數推定值——週報酬率123
附錄五 市場模式全期的參數推定值——季報酬率125
附錄六 資料建檔之電腦程式127
附錄七 廻歸方程式中參數之電腦程式128
附錄八 簡單相關及等級相關之電腦程式131
附錄九 多期相關之電腦程式137
附錄十 貝氏預測模式之電腦程式139
圖表目錄
圖次：
1-1本研究的研究架構2
3-1 Rit的條件機率分配23
4-1均方差的圖示分析65
5-1台灣水泥股份有限公司報酬率之散佈圖83
表次：
1-1列入研究之公司名稱4
2-1風險分類的來源11
4-1三位總經理對工作申請者安排之順序表61
5-1週報酬率為基礎之貝他分配特性表77
5-2月報酬率為基礎之貝他分配特性表78
5-3紐約證券交易所月報酬率之貝他分配特性表79
5-4台灣水泥股份有限公司之報酬率表81
5-5各種不同區間之貝他相關係數之平均數89
5-6各種不同區間之貝他相關係數之平均數90
5-7貝他之多期相關檢定93
5-8個別有價證券月報酬率貝他的廻歸趨勢94
5-9個別有價證券週報酬率貝他的廻歸趨勢95
5-10調整及未調整之貝他預測誤差96
5-11調整及未調整之貝他預測誤差99
5-12週報酬率下各公司之風險歸類86
5-13月報酬率下各公司之風險歸類87
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此全文未授權公開