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| 研究生： |
朱韋杰 Chu, Wei-Chieh |
|---|---|
| 論文名稱： |
追蹤資料分量迴歸之內生性問題 Panel Data Quantile Regression with Endogeneity |
| 指導教授： |
林馨怡
Lin, Hsin-Yi |
| 口試委員: |
陳旭昇
Chen, Shiu-Sheng 陳釗而 Chen, Jau-Er 許育進 Hsu, Yu-Chin |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
社會科學學院 - 經濟學系 Department of Economics |
| 論文出版年： | 2018 |
| 畢業學年度： | 106 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 41 |
| 中文關鍵詞： | 分量迴歸 、追蹤資料 、內生性 |
| DOI URL： | http://doi.org/10.6814/THE.NCCU.ECONO.001.2018.F06 |
| 相關次數： | 點閱：151 下載：0 |
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本文結合 Canay(2011)和 Lee(2007)的做法，提出三階段估計，以解決追蹤資料分量迴歸模型的內生性問題。本論文提出的方法具有估計簡便且計算快速的優點，同時本論文利用數學證明其大樣本性質。最後，經由蒙地卡羅(Monte Carlo)模擬，本論文發現，在小樣本之下，本論文提出的三階段估計確實可以有效解決追蹤資料分量迴歸內生性問題。三階段估計相較於文獻的其他估計方法，可大幅地減少估計時間。
1 緒論 1
2 文獻回顧 3
2.1 分量迴歸模型與內生性問題 3
2.2 追蹤資料分量迴歸模型 6
3 理論模型 12
3.1 理論模型 12
3.2 證明 17
4 蒙地卡羅模擬 25
4.1 模擬設定 25
4.2 模擬結果 26
5 結論 39
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